Estatística de Ordem Superior para a Distribuição k-u
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Autor: Renan Sthel Duque
Acervo: (cp) Programas de Pós_graduação da CAPES
Categoria: Teses e Dissertações
Comunicação móvel; transmissão de sinais; desvanecimento de sinais; distribuição K-µ; distribuição de Rice; distribuição de Rayleigh; distribuição de Nakagami-m; taxa de cruzamento de nível; tempo médio de desvanecimento; transmissão de sinais no espaço
Funções de Transferência em Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados
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Autor: Mariane Branco Alves
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 172
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Modelos dinâmicos lineares constituem uma poderosa estrutura para a análise de séries temporais, uma vez que, ao permitir a evolução de seus parâmetros, explicitamente determinam a forma como estes parâmetros relacionam-se a seus valores passados. [...] Adotamos, no presente trabalho, funções de transferência para modelagem de tais efeitos, representados por blocos estruturais Et presentes nos modelos dinâmicos lineares generalizados propostos. [...] O propósito deste trabalho é a realização de inferência bayesiana completa sobre modelos dinâmicos lineares generalizados contendo funções de transferência em seus preditores, utilizando-se métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov para obtenção de amostras da distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros envolvidos em tais modelos. [...]"
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Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando...
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Autor: Livia Costa Borges
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 99
Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais usando distribuições elípticas
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
"A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e explica a correlação entre um grande número de variáveis observáveis em termos de um pequeno número de variáveis não observáveis, conhecidas como variáveis latentes. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana, que incorpora à análise o conhecimento que se tenha sobre os parâmetros antes da coleta dos dados, do modelo fatorial dinâmico na classe de modelos elípticos multivariados, assumindo que a um vetor de q séries temporais pode-se ajustar um modelo fatorial com k < q fatores mais um ruído branco, e que a parte latente segue um modelo vetorial auto-regressivo. [...] O método foi ilustrado usando dados reais e simulados."
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Análise Bayesiana de Processos de Difusão Multivariados com Observações Discretas
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Autor: Vinicius Pinheiro Israel
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 210
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Processos de difusão vêm ganhando cada vez mais espaço na literatura estatística recente. Impulsionados por problemas em finanças e em virtude de seu vasto campo de aplicação (como Engenharia, Física, Meio Ambiente, entre outros) esses processos configuram campo interessante de estudo teórico e de aplicação estatística. Inicialmente este trabalho faz uma revisão na literatura sobre estimação de parâmetros de processos de difusão e aumento de dados. Em seguida, propõe-se uma extensão multivariada do processo de Cox et al. (1985) e desenvolve-se formas de inferência de seus parâmetros. [...] A estrutura espacial será colocada na função de volatilidade. Aplicações com dados simulados são apresentadas. A inferência segue o enfoque bayesiano partindo de técnicas de MCMC
tanto para estimação dos parâmetros quanto para o aumento de dados."
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Uma Classe de Modelos Espaço-Temporais Baseada em Processos Autoregressivos Multivariados
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Autor: Aline Araújo Nobre
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 149
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
"Processos espaço-temporais vêm ganhando grande popularidade nos últimos anos. Uma razão para isto é o crescimento de aplicações surgindo das ciências ambientais e de saúde. [...] Com o objetivo de relaxar estas suposições usualmente feitas, propomos um modelo espaço-temporal baseado nos modelos de convoluções espaciais discreta, que além de contemplar uma estrutura de covariância flexível modela conjuntamente a média do processo. [...] Prioris adequadas para os coeficientes do modelo AR(p) são consideradas para garantir a estacionariedade do processo."
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Distribuições das classes Kumaraswamy generalizada e exponenciada: propriedades e aplicações
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Autor: Antonio Carlos Ricardo Braga Junior
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 136
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica
Universidade de São Paulo
"Recentemente, Cordeiro e de Castro (2011) apresentaram uma classe generalizada baseada na distribuição Kumaraswamy (Kw-G). [...] Para a nova distribuição GGGE foram calculados os momentos, a função geradora de momentos, os desvios médios, a confiabilidade e as estatísticas de ordem. Desenvolveu-se o modelo de regressão log-gama generalizada geométrica exponenciada. Para a estimação dos parâmetros, foram utilizados os métodos de máxima verossimilhança e bayesiano e, finalmente, para ilustrar a aplicação da nova distribuição foi analisado um conjunto de dados reais."
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Algumas novas distribuições: desenvolvimento e aplicações
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Autor: Edleide de Brito
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 101
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica
Universidade de São Paulo
"Nos últimos anos, diversos autores têm concentrado seus esforços na generalização de distribuições de probabilidades obtendo, dessa forma, maior flexibilidade e, consequentemente, ganho na análise de dados e na capacidade de incorporar um grande número de sub-modelos nas distribuições generalizadas. Neste trabalho, serão apresentadas duas novas distribuições de probabilidade: McGumbel e gama Burr XII; e uma nova família de distribuições de probabilidade: Marshall-Olkin binomial negativa. Algumas propriedades das novas distribuições são apresentadas e o método de máxima verossimilhança foi utilizado para estimar os parâmetros dos modelos propostos."
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Modelo Fatorial Dinâmico com Cargas Espacialmente Estruturadas
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Autor: Esther Salazar Gonzales
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Nesta tese, uma nova classe de modelos espaço-temporais derivados do modelo fatorial dinâmico é proposta. A dependência temporal é modelada através dos fatores latentes enquanto que
Modelos para provisão IBNR: uma abordagem Bayesiana
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Autor: Júlia Mendes Vilela
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "As provisões de sinistros constituem os maiores passivos das seguradoras e devem ser estimadas da forma mais precisa possível a fim de se ter uma visão correta da situação financeir
Redução de Dimensão para Modelos Espaciais Não Gaussianos
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Autor: Mariana del Pilar Lizarazo Osorio
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "No tratamento de dados espacialmente referenciados usualmente assume-se que os dados seguem a distribuição Normal. Mas este suposto muitas ve
Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de...
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Autor: Caio Lucidius Naberezny Azevedo
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Modelos longitudinais de grupos múltiplos multiníveis na teoria da resposta ao item: métodos de estimação e seleção estrutural sob uma perspectiva bayesiana Instituto de Matemática e Estatística
Modelos lineares mistos para análise de dados longitudinais bivariados provenientes de ensaios...
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Autor: Simone Silmara Werner Gurgel do Amaral
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Categoria: Estatística
Modelos lineares mistos para análise de dados longitudinais bivariados provenientes de ensaios agropecuários Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Estatística e Experimentação Agronômica
Aproximações Analíticas e Inferência em Modelos na Família Exponencial Biparamétrica
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Autor: Mariana Albi de Oliveira Souza
Acervo: (co) Compartilhado na Internet
Categoria: Estatística
Paginas: 181
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Neste trabalho, tratamos de estratégias bayesianas para estimação e previsão em modelos de regressão e modelos dinâmicos cujas observações seguem distribuições na família exponencial a dois parâmetros. Nosso objetivo principal é o desenvolvimento de metodologias baseadas em aproximações analíticas, evitando computação intensiva como em métodos baseados em simulação Monte Carlo, permitindo assim a obtenção de respostas de forma rápida e com pequeno custo computacional. [...] Encerramos esta tese com uma breve discussão acerca de trabalhos futuros, incluindo o estudo de diferentes alternativas para a redução da dimensionalidade do sistema, a estimação de hiperparâmetros na estrutura dinâmica dos modelos e a extensão da metodologia permitindo o tratamento de modelos multivariados e multiparamétricos."
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Como se sabe, as portas do mercado de trabalho estão muito mais abertas aos profissionais que, por exemplo, tem habilidades em línguas estrangeiras. Da mesma O objetivo deste livro é apresentar os principais e mais freqüentes conceitos utilizados em Es
A estatística não se limita somente a compilar tabelas de dados e os ilustrar graficamente. Sir Ronald Fisher (1890-1962), em seus trabalhos, iniciou a estat de Estatística Aplicada
Planejamento amostral ótimo em geoestatística sob efeito de amostragem preferencial
Classifique:
Autor: Gustavo da Silva Ferreira
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Limite hidrodinâmico para processos de exclusão com elos lentos de taxa constante
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Autor: Felipe Rafael Ribeiro Melo
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Considere um processo de exclusão simples simétrico de vizinhos mais próximos no toro d-dimensional discreto [...]. Estudaremos aqui o comportamento hidrodinâmico deste processo de
Modelos Espaço-temporais para Processos Temporalmente Agregados
Classifique:
Autor: Alexandre Sousa da Silva
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Esta tese apresenta contribuições em duas direções. Em uma delas mostram-se as condições necessárias para que processos multivariados, e temp
Incluindo Covariáveis na Estrutura de Covariância de Processos Espaciais
Classifique:
Autor: Joaquim Henriques Vianna Neto
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Na literatura, uma prática comum em diversos modelos geoestatísticos consiste em assumir um processo estocástico estacionário (estacionário d
Modelos Espaço-Temporais para Dados de Área na Família Exponencial
Classifique:
Autor: Adelmo Inácio Bertolde
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Este texto apresenta de modelagem espaço-temporal multi-escala para dados de área. Tal modelo pode ser útil em diversas aplicações tais como em análise ambiental, economia, agricult
Modelos Espaço-Temporais para Dados de Área na Família Exponencial
Classifique:
Autor: Juan Carlos Vivar
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Esta tese teve como objetivo principal propor modelos espaço-temporais para dados de área na família exponencial. Os modelos têm a estrutura dos modelos dinâmicos e a dependência es
Sobre Algoritmos de Otimização Estocásticos: Aplicações em Redesenho de Redes de Monitoramento e...
Classifique:
Autor: Ramiro Ruiz Cárdenas
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Categoria: Estatística
Sobre Algoritmos de Otimização Estocásticos: Aplicações em Redesenho de Redes de Monitoramento e Mapeamento de QTL Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
Um Esquema Eficiente de Amostragem em Modelos Dinâmicos Generalizados com Aplicações em Funções de T
Classifique:
Autor: Romy Elena Rodríguez Ravines
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Os principais objetivos desta tese foram: (i) propor um esquema de amostragem eficiente para fazer inferência em modelos dinâmicos não normais e não lineares, usando o enfoque bayes
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Neste trabalho propomos alguns modelos em distribuições assimétricas com estimação de todas as quantidades desconhecidas através do enfoque bayesiano. [...] Alguns estudos de Monte
Métodos de Simulação Estocástica em Modelos Dinâmicos Não Lineares: Uma Aplicação em Modelos de...
Classifique:
Autor: Carlos Antonio Abanto Valle
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Categoria: Estatística
Métodos de Simulação Estocástica em Modelos Dinâmicos Não Lineares: Uma Aplicação em Modelos de Volatilidade Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro
Uma Comparação entre Métodos de Aproximações Determinísticas e Estocásticas para Inferência...
Classifique:
Autor: Teresa Villanueva Caballero
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Categoria: Estatística
Uma Comparação entre Métodos de Aproximações Determinísticas e Estocásticas para Inferência Bayesiana em Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Estimação em Pequenas Áreas usando Modelos Assimétricos
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Autor: Valmária Rocha da Silva Ferraz
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "O objetivo principal deste trabalho é propor duas importantes extensões para o modelo de estimação em pequenas áreas no nível de área de Fay
Regressão Beta Multivariada com Aplicações em Pequenas Áreas
Classifique:
Autor: Debora Ferreira de Souza
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro -Modelos de regressão beta multivariados são propostos para modelagem conjunta de duas ou mais variáveis cujos valores pertencem ao intervalo (0,1), tais como índices, taxas e propor
Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Nos recentes anos, uma série de modelos para dados espacialmente correlacionados surgiram no intuito de relaxar ou desconsiderar a suposição
Modelos Dinâmicos Bayesianos para Processos Pontuais Espaço-Temporais
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Autor: Edna Afonso Reis
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Categoria: Estatística
Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "O estudo de processos pontuais observados no espaço e no tempo tem se tornado uma importante área da Estatística Espacial. Nesta tese, é proposto um modelo espaço-temporal especific
Simulação computacional e análise estatística aplicadas ao estudo de diferentes aspectos da dinâmica populacional de pragas de importância econômica: o bicho-mineiro do cafeeiro e o ácaro rajado - Anderson Castro Soares de Olivei
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"Modelos dinâmicos lineares constituem uma poderosa estrutura para a análise de séries temporais, uma vez que, ao permitir a evolução de seus parâmetros, explicitamente determinam a forma como estes parâmetros relacionam-se a seus valores passados. [...] Adotamos, no presente trabalho, funções de transferência para modelagem de tais efeitos, representados por blocos estruturais Et presentes nos modelos dinâmicos lineares generalizados propostos. [...] O propósito deste trabalho é a realização de inferência bayesiana completa sobre modelos dinâmicos lineares generalizados contendo funções de transferência em seus preditores, utilizando-se métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov para obtenção de amostras da distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros envolvidos em tais modelos. [...]"
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Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
"A análise fatorial é uma importante ferramenta estatística que tem amplas aplicações práticas e explica a correlação entre um grande número de variáveis observáveis em termos de um pequeno número de variáveis não observáveis, conhecidas como variáveis latentes. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana, que incorpora à análise o conhecimento que se tenha sobre os parâmetros antes da coleta dos dados, do modelo fatorial dinâmico na classe de modelos elípticos multivariados, assumindo que a um vetor de q séries temporais pode-se ajustar um modelo fatorial com k < q fatores mais um ruído branco, e que a parte latente segue um modelo vetorial auto-regressivo. [...] O método foi ilustrado usando dados reais e simulados."
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"Processos de difusão vêm ganhando cada vez mais espaço na literatura estatística recente. Impulsionados por problemas em finanças e em virtude de seu vasto campo de aplicação (como Engenharia, Física, Meio Ambiente, entre outros) esses processos configuram campo interessante de estudo teórico e de aplicação estatística. Inicialmente este trabalho faz uma revisão na literatura sobre estimação de parâmetros de processos de difusão e aumento de dados. Em seguida, propõe-se uma extensão multivariada do processo de Cox et al. (1985) e desenvolve-se formas de inferência de seus parâmetros. [...] A estrutura espacial será colocada na função de volatilidade. Aplicações com dados simulados são apresentadas. A inferência segue o enfoque bayesiano partindo de técnicas de MCMC
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"Processos espaço-temporais vêm ganhando grande popularidade nos últimos anos. Uma razão para isto é o crescimento de aplicações surgindo das ciências ambientais e de saúde. [...] Com o objetivo de relaxar estas suposições usualmente feitas, propomos um modelo espaço-temporal baseado nos modelos de convoluções espaciais discreta, que além de contemplar uma estrutura de covariância flexível modela conjuntamente a média do processo. [...] Prioris adequadas para os coeficientes do modelo AR(p) são consideradas para garantir a estacionariedade do processo."
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"Recentemente, Cordeiro e de Castro (2011) apresentaram uma classe generalizada baseada na distribuição Kumaraswamy (Kw-G). [...] Para a nova distribuição GGGE foram calculados os momentos, a função geradora de momentos, os desvios médios, a confiabilidade e as estatísticas de ordem. Desenvolveu-se o modelo de regressão log-gama generalizada geométrica exponenciada. Para a estimação dos parâmetros, foram utilizados os métodos de máxima verossimilhança e bayesiano e, finalmente, para ilustrar a aplicação da nova distribuição foi analisado um conjunto de dados reais."
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Neste trabalho, tratamos de estratégias bayesianas para estimação e previsão em modelos de regressão e modelos dinâmicos cujas observações seguem distribuições na família exponencial a dois parâmetros. Nosso objetivo principal é o desenvolvimento de metodologias baseadas em aproximações analíticas, evitando computação intensiva como em métodos baseados em simulação Monte Carlo, permitindo assim a obtenção de respostas de forma rápida e com pequeno custo computacional. [...] Encerramos esta tese com uma breve discussão acerca de trabalhos futuros, incluindo o estudo de diferentes alternativas para a redução da dimensionalidade do sistema, a estimação de hiperparâmetros na estrutura dinâmica dos modelos e a extensão da metodologia permitindo o tratamento de modelos multivariados e multiparamétricos."
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