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Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário
Gonzalez, Rodrigo Barbone
Uma avaliação do capital regulatório no sistema bancário
Classifique: 
Autor: Gonzalez, Rodrigo Barbone
Acervo: (us) Universidade de São Paulo
Categoria: Doutorado
Resumo: Esse estudo avalia a adequação dos requerimentos absolutos de capital no Brasil para bancos pequenos e grandes separadamente e investiga os requerimentos de capital mínimo para risco de crédito nas diferentes abordagens de Basiléia, em especial o impacto da adoção dos modelos dos ratings internos (IRB) conforme o Edital BCB n. 37/11. Além disso, propõe e avalia a abordagem padronizada dos ratings centralizados, CRBA, para cálculo do Capital Mínimo Exigido (CME) em bancos pequenos e que é baseada na abordagem padronizada em vigor na Europa, mas voltada para dados disponíveis nas Centrais de Risco. A CRBA pertence à família dos modelos internos e busca contribuir com as recentes discussões sobre a reforma regulatória bancária na Europa e nos Estados Unidos. Para os três objetivos mencionados, as metodologias adotadas foram: 1) o Valuet-at-Risk (VaR) não paramétrico de Crédito (CVaR) de Carey (2002) e o paramétrico Creditrisk+ para estimar o capital econômico do Sistema Bancário. seguido da 2) estimação amostral e avaliação do capital regulatório para bancos pequenos e grandes nas abordagens IRB, Basileia 1, abordagem padrão simplificada (SSA). além da 3) avaliação da abordagem proposta nesse estudo, a CRBA. A performance de todas essas abordagens é avaliada frente a cenários de stress ad hoc e durante a Crise de 2008-2009. Os dados utilizados foram exposições de crédito aleatórias colhidas da Nova Central de Risco do Banco Central do Brasil (SCR). Os principais resultados desse estudo são: 1) sugerir um capital regulatório total (Patrimônio de Referência mais provisão) para bancos grandes de 17,5% baseado no CVaR paramétrico de 99,9% e, para pequenos, de 15,31% baseado no CVaR de 99%. 2) sugerir que, de todas as abordagens de Basileia II, o IRB estimado conforme o Edital BCB n. 37/2011 e para as Probabilidade de Default (PDs) calculadas por matrizes de migração do SCR, é o mais conservador. 3) sugerir que a abordagem proposta seja mais sensível ao risco de cré
Perfil dos grupos estratégicos bancários no Brasil
Gonzalez, Rodrigo Barbone
Perfil dos grupos estratégicos bancários no Brasil
Classifique:
Autor: Gonzalez, Rodrigo Barbone
Acervo: (us) Universidade de São Paulo
Categoria: Mestrado
Resumo: O balanço de uma instituição financeira reflete suas principais decisões estratégicas, a saber, suas decisões de aplicação e captação que determinam os seus resultados. O objetivo desse trabalho é sugerir e testar uma composição para os segmentos do sistema bancário brasileiro baseado nessas decisões estratégicas e, assim, desenhar um perfil de atuação para os bancos no país. Esse trabalho utiliza dados de balancetes públicos padronizados pelo Plano Contábil das Instituições Financeiras (COSIF) e disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. Os dados são transversais e a data base escolhida para esse estudo é dezembro de 2004, dez anos após a implantação do Plano Real e a publicação do primeiro artigo do gênero no Brasil por Savoia e Weiss (1995). Muitas transformações aconteceram nesses dez anos, em que pese à redução do sistema bancário de 263 para 140 instituições bancárias operantes. As técnicas multivariadas usadas são: análise de cluster, análise discriminante e escalonamento multidimensional. Os procedimentos hierárquico e não-hierárquico de análise de clusters foram utilizados em seqüência para formar segmentos internamente homogêneos e heterogêneos entre si. A solução escolhida subdivide o sistema bancário brasileiro em cinco grupos: varejo, crédito, tesouraria, intermediação bancária e transição ou outros repasses. Essa solução foi testada por meio de uma análise discriminante com bons resultados do ponto de vista da sua significância prática. O escalonamento multidimensional foi utilizado para propiciar uma solução gráfica que facilitasse a análise dos dados. Os resultados sugeriram que o sistema bancário era bem explicado por esses cinco segmentos. Três deles, os segmentos de varejo, crédito e tesouraria estavam voltados para a atividade-fim do sistema bancário, a intermediação financeira. Dois deles, os segmentos de intermediação bancária e transição ou repasses, foram caracterizados como intermediação da intermediação. Grupos com menor foco n
